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Forum "stochastische Prozesse" - Stationarität bereinigen
Stationarität bereinigen < stoch. Prozesse < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Stationarität bereinigen: Idee
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:04 So 14.08.2016
Autor: JamesBlunt

Hallo!
Ich möchte eine lineare Regression durchführen und meine Zeitreihe ist nicht-stationär.

Jetzt versuche ich durch "Differenzbildung" Stationarität herzustellen.
Mir wird in der LIteratur nicht klar, ob man dann nur die Differenzen von der abhängigen Variable oder von allen (auch unabhängigen) Variablen nehmen muss?

Lg

        
Bezug
Stationarität bereinigen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:03 Di 16.08.2016
Autor: JamesBlunt

Hat keiner ne Idee oder einen Literaturvorschlag?

Lg

Bezug
        
Bezug
Stationarität bereinigen: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:35 Fr 19.08.2016
Autor: leduart

Hallo
Literatur
http://www.math.kit.edu/stoch/lehre/zeitreihen2008w/media/skript_work_ts.pdf
zur Frage selbst: nur die Differenz der Werte also wenn es um x(t) geht die Differenzen  von x nicht die von t.
(mach es dir klar. nimm an du hast  s(t) für denkonstant beschleunigte Bewegung  gemessen im Abstand 1 s
dann hast du einen quadratischen Zusammenhang  0,1,4,9,16 eben [mm] s=t^2 [/mm]
jetzt bildest du die Differenzen 1,3,5,7 ein linearer Zusammenhang  v(t)=2*t ab t>=2)
Gruss leduart


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