Brownsche Beweg,Erwartungswert < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Es sei [mm] {x_{t}}_{t \ge 0}[/mm] eine Brownsche Bewegung,[mm] dW(x_{t}_{00 [/mm] sei eine positive reelle Konstante. Berechnen Sie den Erwartungswert
[mm]E_{W}[e^{\bruch{-\lambda}{2}(x_{s}-x_{t})^{2}}]= \integral e^{\bruch{-\lambda}{2}(x_{s}-x_{t})^{2} dW (x_{t}_{o<\tau \le T) }} [/mm]
wobei [mm]0 < s < t
Die Formelschreibweise ist mir leider misslungen :-(
Ich benötige eine Art "Kochbuch" um solche Aufgaben zu lösen und hoffe dass ihr mir bei der Erstellung behilflich sein könnt... (Bsp. 1. Definiton des Wiener Maßes, 2. usw...)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Fr 31.07.2015 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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